Скальпинг — агрессивный метод внутридневной торговли, поэтому больше подходит трейдерам, чем инвесторам. Скальперы, которые стабильно и долго зарабатывают на рынке, имеют железные нервы, огромное терпение и напрочь лишены азарта.
Трейдинг внутри дня на коротких таймфреймах может быть привлекателен по нескольким причинам:
- не нужно ждать неделю, месяц или год для получения прибыли — за один торговый день можно закрыть несколько сделок и получить прибыль;
- при правильной торговле депозит может увеличиваться намного быстрее, чем у долгосрочных инвесторов;
- зарабатывать можно практически на любом ликвидном активе, которых на бирже достаточно много.
Выбор скальпинг-стратегий на фондовом рынке огромен: на основе индикаторов, свечного анализа, фундаментальных данных, волновой теории или комбинированные. Каждый день трейдеры разрабатывают новые способы скальпинг-торговли, поэтому в обилии стратегий можно запутаться.
В этой статье мы расскажем об одном из самых простых методов скальпинга на бирже.
Суть стратегии
Метод торговли основан на техническом анализе графика на фьючерс Индекса РТС с использованием ленты и стакана сделок.
На графике необходимо идентифицировать консолидацию, которая образовалась, не дойдя до предыдущего экстремума. Одновременно с этим происходит мониторинг ленты сделок на появление больших лотов во время пробоя границы консолидации (это один из сигналов того, что будет импульс, и рынок пойдёт в сторону пробоя). Следующий шаг — выбор подходящей цены для входа в сделку из стакана (если спред не растянулся до невыгодных размеров).
Данная стратегия скальпинга для новичков является несложной, но требует внимательного и структурного подхода.
Теперь подробнее о каждом действии.
Быки или медведи — кто сильнее?
На первом этапе нужно определить, какие силы на рынке преобладают. Для этого на графике с периодом пять минут определяем границу тренда. Наша цель — дождаться отката, который не дошёл до линии тренда — он будет называться промежуточным экстремумом и послужит границей для принятия решения в будущем. Плюсом будет наличие больших объёмов в этом месте — верный знак того, что уровень важный.
Если при следующем откате к границе трендовой линии цена не дойдёт до границы предыдущего экстремума и покажет признаки консолидации, это будет сигналом к ожиданию входа. Чтобы детальнее рассмотреть замедление цены, нужно перейти на минутный график.
Консолидации в восходящем и нисходящем трендах развиваются по-разному. При медвежьем тренде следует более внимательно наблюдать за графиком, чтобы не пропустить хороший вход, так как обычно на нём консолидация проходит гораздо быстрее, чем на бычьем.
В растущем тренде идентифицировать нужную ситуацию непросто. Цена не доходит до границы промежуточного экстремума, разворачивается в другую сторону и проходит до 100 пп. После этого начинается борьба быков и медведей в ценовом коридоре от 50 до 100 пп. Из последних сил продавцы могут пробить нижнюю границу консолидации, но цена наткнётся на пласт отложенных ордеров на покупку, и начнётся импульсное движение к верхней границе ценового диапазона.
Разворот от нижней границы коридора говорит не только о наличии ордеров на покупку, но и показывает, что у медведей больше нет сил толкать цену вниз. Когда цена актива доберётся до максимумов консолидации, трейдеру нужно приготовиться к покупке актива. Вход в рынок осуществляется сразу после пробойного импульса.
События на падающем рынке развиваются гораздо быстрее, чем на растущем. Для медвежьих трендов характерны менее выраженные откаты. Отличительные черты медвежьего рынка — скорость событий, обусловленная высоким давлением продаж.
Технически нужная ситуация формируется так: цена актива не доходит до промежуточного экстремума около 100 пп. Образуется ценовой коридор (для его мониторинга необходимо перейти на минутный график). Длится медвежья консолидация около десяти минут (примерно в полтора-два раза меньше бычьей). На падающем тренде импульс обычно набирает силу без прорыва к ордерам.
Консервативные трейдеры входят в рынок после пробоя нижней границы консолидации. При агрессивном методе торговли вход на продажу осуществляется после отскока от верхней границы.
Работа с лентой сделок
Чтобы выявить силу одной из сторон рынка, графика недостаточно. При появлении на графике условий для входа трейдер должен внимательно следить за размерами лотов в ленте. Появление крупных лотов в сторону пробоя консолидации и их дробление на небольшие лоты в ту же сторону будет с большой вероятностью двигать котировку в направлении входа.
Если лот распадается на более мелкие, это говорит об одновременном изменении цен.
Появление в ленте крупных лотов по направлению пробоя (от 500 000 рублей за 30 лотов) говорит о заинтересованности крупных инвесторов в активе. Можно увидеть, как список лотов разбавляется сделками меньших размеров в том же направлении. Такая активность с большим процентом вероятности может вызвать хорошее импульсное движение.
Мы подошли к следующему этапу — выбору цены для совершения сделки. Первый параметр, на который нужно обратить внимание, — спред. При сильной волатильности он может значительно вырасти и тогда совершать сделку будет не выгодно. Если размер спреда равен 30 пп или превышает эту цифру, лучше пропустить вход и ждать следующего сигнала. Хорошим вариантом считается совершение сделки со спредом в районе 10 пп.
Как правильно выйти из сделки?
Настроение на рынке может измениться в любой момент, поэтому скальпер с активной сделкой должен внимательно следить за появлением новых заявок в торговом стакане и ленте. Если ничего не меняется, и в ленту заходят крупные лоты в нужном направлении, можно считать, что анализ проведён правильно.
В случае смены настроений крупных инвесторов стакан и лента начнут наполняться сделками больших размеров, направленных в противоположную от пробоя сторону. Цена, скорее всего, начнёт тормозить, консолидироваться или сразу пойдёт в другом направлении. Это тот случай, когда сделку необходимо закрыть, чтобы минимизировать убыток.
Одно из главных правил, которое отличает дисциплинированного трейдера, — обязательная расстановка стоп-ордеров. Размер стоп-приказа рекомендуется выставлять в размере до 100 пп. Это спасёт от импульсных движений цены в противоположную сделке сторону и поможет минимизировать убыток.
Не нужно забывать про установку ордера на цель сделки (тейк-профит). Желательно, чтобы до цели было не менее 300 пп (лучше всего ставить приказ на следующем экстремуме).
Для тех, кто недавно начал осваивать трейдинг, скальпинг-стратегии, схожие с описанной выше, — настоящая находка.
Чтобы заниматься скальпингом нужно постоянно адаптироваться под условия рынка, вносить изменения в свой торговый план, убирая неработающие схемы и добавляя эффективные. В «Открытом журнале» вы сможете найти много полезной информации на тему трейдинга и применить её на практике.
